每同学2020-12-21 22:34:54
每同学a资产10%收益率，标准差10%，b资产10%收益率，20%的标准，两个资产相关系数p=-1，理想情况是否可以两个资产作组合，组合结果是无风险收益率，我自己组合是100元作组合，其中本金100元＋借入100元共计200元买入a资产，另外100元买入b资产？是这样么，感觉不对，应该怎么操作组合成一个无风险资产啊？
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Evian, CFA2020-12-22 18:40:34
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
σp=0, ρ=-1
σp=wa σa-wb σb=0=wax10%-wbx20%=0
当wa=2wb时，投资组合的标准差为0，无风险。
相关的推导在基础班，如果需要可以在组合管理，EF有效前沿的介绍中找到知识点视频。
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那是不是说我投66.7%的A，投33.3%B，就可以合成一个无风险资产啊？
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对呀~在你规定的情景之下，可以滴
平安夜快乐~
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