温同学2020-12-21 12:41:36
温同学B和C都有Rf和risky portfolio ，那为什么选C不选B呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-21 15:13:13
Evian, CFA(^o^)┘你好同学，
如果是一半投资在Rf和一半投资在市场组合Market portfolio，此时选择B选项。
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CML是特殊的CAL，因为假设前提是所有投资人的期望都相同，CAL线比EF引入了无风险资产，那么CML线的M点是和EF相切的点吗？如果是那么CML线上的portfolio的构成是Rf 和 all risky assets吗？
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你说的都对。
CML线的M点是：过Rf向EF做切线后，形成的切点。
CML线上的portfolio的构成是Rf 和 all risky assets，仅仅是各自的权重不一样。
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