孙同学2020-12-20 15:41:01
孙同学1. 22题计算的时候，为什么没用到，讲义上84页的那几个公式 long put pr=max[0,X-S]-p0 ? 2. 老师在这里说“76的股票，不会有人以70的价格卖了”，如果卖了的话，这个long put的损失，就不仅仅是期权费了。这样的话，岂不是和讲义85页上的图—long put最多损失期权费矛盾了吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-21 17:54:40
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
1.用到了，截图中蓝色框，当put处于out of the money的状态时，IV=Max[0, X-S]=0，此时仅仅考虑期权费，也就是蓝色框框的计算内容。
2.此时Put不行权，仅仅损失期权费。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片