温同学2020-12-15 18:19:01
温同学为什么算Variance的时候要乘以概率，这个是哪个公式？这道题不是算portfolio的概率
回答（1）
Irene2020-12-15 19:18:21
Irene同学你好
这题不是算portfolio，是算sales销售收入的方差。所以可以把sales看成单个随机变量X，所以算的是X的方差。
variance本质是求期望（Var=E【(x-Ex)^2】），而期望的本质就是求加权平均，用每一个数乘以对应的概率再求和。
所以这里考虑了概率之后计算方差，就是用每一个概率作为权重，再乘以每一个X减Ex的平方项，最后求和。
对应公式如图。
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1) 第一个公式unconditional prob of A，为什么非条件概率的公式是在每个W发生的概率下，A发生的概率，应该是条件概率啊？为什么题目是A的非条件概率全概率公式呢？
2）我记得以前没有引入概率的时候，求一组数据的方差，是不是每个数字减去均值，然后差值求平方，最后除以N。（就是等概率）如果是样本的方差，我记得是N-1
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同学你好
这里是看红框的公式，红框里面才是方差的公式。
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1) 第一个公式unconditional prob of A，为什么非条件概率的公式是在每个W发生的概率下，A发生的概率，应该是条件概率啊？为什么题目是A的非条件概率全概率公式呢？
这个公式是全概率公式。
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2）我记得以前没有引入概率的时候，求一组数据的方差，是不是每个数字减去均值，然后差值求平方，最后除以N。（就是等概率）如果是样本的方差，我记得是N-1
是的，没有引入概率一般认为是时间序列数据，这个时候默认每一个数据是等权重的。
但是如果考虑了概率，一般要用概率作为权重，进行期望的计算
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