魏同学2020-12-13 15:45:02
魏同学这一题，根据题目原组合的协方差0.001，标准差分别为0.085和0.25，可得原组合的相关系数是0.0469；但是题目给出的新组合的相关系数是0.38，相关系数越小，风险分散效果越好，则原组合的风险分散效果要比新组合好，那B选项就不对呀？
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Evian, CFA2020-12-14 17:00:08
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
题目给出的相关系数0.0469是投资组合中（假设A和B）两只股票的
而后续给出的0.38是“投资组合”和“第三个投资产品”的，换句话说，第三个投资产品可以使得原油的投资组合更加分散。
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