王同学2020-12-10 15:31:24
王同学为什么不是像讲义上的同一个E（r）点做起点来比较A的大小，从而得到两条弯曲程度不同的线进行比较？讲义上的图看上去越平缓的线收益还有可能降低或不变，风险升高呢
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Evian, CFA2020-12-10 19:48:20
Evian, CFA同学你好，
题目要求我们找optimal portfolio，言下之意是IC和CML需要相切。所以2个附图是不一样的，第二个不能有同样的E(r)。
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还没有上到的内容你这样讲我还是不理解啊，我只学到CAL，请换种方式解答
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简单理解，题目说的不是同一个投资者，对于不同的投资者来说，最优投资组合是不同的，有不同的风险和收益。
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