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王同学2020-12-08 21:47:55

这个题是不是还是使用put call parity来构建无风险组合？

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回答（1）

Evian, CFA2020-12-09 14:23:19

同学你好，

本题是旧考纲的内容，这个知识点移到了二级的衍生品，一级不需要掌握。

不是用买卖权评价公式来解题的，是通过二叉树对期权估值时，需要long stock +short call构建投资组合。

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