圆同学2020-12-08 20:34:26
圆同学28题a选项，执行价格相同，怎么就消除套利机会了呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-09 14:12:13
Evian, CFA同学你好，
买卖权平价公式中的一个假设条件是put和call的执行价格是相等的，目的是去减少套利机会。
put和call的执行价格是相等，不代表没有套利机会，有其他的条件可能会使得套利机会存在。
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A选项怎么就减少了套利机会了呢？？如果不能减少，那么A选项就要入选本题答案了呀，奇葩吧？？这题目难了些
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因为有这个假设条件，附图中的红色框内容分析之后，得出等式两端payoff相当。如果两个option的执行价格不相同，红色框里的内容会变的复杂并且两端不等概率上升。
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