tsamalife2020-12-06 21:42:49
tsamalife老师，第19题麻烦讲一下，谢谢
回答（1）
Irene2020-12-07 18:58:14
Irene同学你好
B正确。
这里说组合无法达到预期目标的概率，其实就是求P(Rp<4%）
有三个步骤，涉及到标准化投资组合收益:
首先，标准化。P(投资组合收益- 7%)/13%≤(4% - 7%)/13%)。
其次，P[(投资组合收益- 7%)/13%≤(4% - 7%)/13%]= P(Z≤- 0.2308)= N(- 0.2308)。
第三，在左边我们有一个标准正太分布的变量，用Z和N(- x) = 1 - N(x)表示。
在使用累积分布函数(cdf)表时，N(- 0.23) = 1 - N(0.23) = 1 - 0.5910 = 0.409，约占41%。
所以，投资组合表现不佳的可能性约为41%。
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