温同学2020-12-04 21:41:14
温同学关于方差这块的知识点我有个疑问，方差可以用来衡量投资风险，主要是历史收益与平均收益的距离，也就是波动，波动越大方差越大，风险也就越大。但是如果我们假设历史收益都是负的，那么平均收益肯定也是付的，假设方差算出来不大，就代表此投资风险小吗？
回答（1）
Irene2020-12-07 16:22:00
Irene同学你好
不是的。方差只是衡量一种风险的一种维度，所以不能说方差小，风险一定小哈。只是在传统金融来看是这样的。但是现在如果涉及到风险管理的话，还有很多其他的指标比如说VaR，在组合管理中会进一步学习。
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