林同学2020-12-04 10:29:09
林同学老师，请问如果买了国债，我们默认其是无风险资产，所以其方差/标准差=0. 此时如果由于国家债务问题（如希腊政府）或者全球性问题（新冠、金融危机）等原因而导致国债的预估方差变为1%（国家破产的概率增大了，国债也就有了些许风险），此时这个国债是属于无风险资产画在Y轴上还是变为风险资产画在EF上呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-04 17:58:18
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
嗯嗯，你说的情况是需要进一步思考的。
Rf我们画在CML和Y轴的交点，是一个名义无风险利率，可以差分成真实无风险收益率和通胀率。当发生金融危机时，央行的政策主要影响的是真实无风险收益率，市场通胀率也会变化。Rf依旧在Y轴，并上下波动，但是不确定是上涨还是下跌。
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