万同学2020-12-02 22:57:04
万同学我课外看到的一道看跌期权的题目，我是把行权价格14减去交易价格11.4，再加上cost 0.8，算出来-1.8 我想知道我算错了吗？答案没有这个选项，很迷糊，希望老师帮忙解答下
回答（1）
Evian, CFA2020-12-03 12:00:01
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，CFA知识体系中不包含covered call这个策略，
以下信息仅做参考，
covered put 可以理解为不同金融资产组合形成了一个“short call”头寸，相当于依据题目信息，short stock+short put
对于股票来说：
+15.2-11.4 期初卖出收入15.2期末买入花11.4
对于期权来说：
+0.8 short put挣得期权费
-11.4+14 short put IV=-Max[0, X-S]=-(14-11.4)
合计$2.0
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