天堂之歌

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叶同学2020-12-02 15:35:31

老师这道题不太理解,实际上升的概率变大那么二叉树模型的ud不需要调整么?

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回答(1)

Evian, CFA2020-12-02 16:34:59

└(^o^)┘你好同学,

不需要,二叉树的计算中,用到的是无风险利率求出的,具体计算公式CFA不讲,我贴了FRM的讲义,如果你有兴趣可以了解一下。附图中的r表示的是无风险收益率,整个公式与实际收益率无关。

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