栾同学2020-12-02 10:17:01
栾同学老师 如果问 Hedge fund 的分部 那他到底是 asymmetric, leptokurtic or platykurtic 呢？感觉都对， 既不对称也是波动率比较大，尾巴比较肥 另外 platykurtic 与 leptokurtic 这两个除了峰度不一样高 他们还有什么区别 怎么区分呢？两个的尾巴都很肥波动率都很大不是嘛
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Evian, CFA2020-12-02 18:24:13
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
1.你说的情况可能实际投资中确实存在，不过我们在分析时，遵循CFA原版书的描述“Alternative investment return: leptokurtic, negatively skewed”
2.如果仅仅描述的信息是 platykurtic 与 leptokurtic，那么尖峰对应肥尾，矮峰对应瘦尾，尾部越肥，尾部的波动程度越大。仅仅凭借这个信息是判断不出其他区别的
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谢谢老师 那如果问谁的波动率更大 风险更高 我该选谁呢？ 肥尾还是瘦尾 呢？
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如果对比两个分布，根据标准差判断，例如肥尾表示尾部风险更高，注意，这里指的是局部，也就是尾部。
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