丁同学2020-12-02 10:12:04
丁同学请教第五题 为何选择非系统性风险比较高？最大化风险收益通过做大β，但是为何非系统性风险大，β就小，有没有可能两者都会大？B为何错？
回答（1）
Evian, CFA2020-12-02 16:50:28
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
经过风险调整的收益属于对系统性风险的补偿，投资组合管理者想获得这个收益，那么应该多投资系统性风险相关的资产，少投资非系统性风险相关的资产。
为考前依旧乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片