feelgoodasurkiss2020-12-01 14:01:10
feelgoodasurkiss老师您好 这道题的fee到底是要加哪一个的？因为百题上的是加的passive的fee 而协会给出的答案是加fundamental的fee
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Vicky2020-12-01 15:04:19
Vicky同学你好，
没有明白你的意思。
这道题目他要求的gross of fees，每一种策略的net return+他对应的fees就是gross profit。
判断标准是，当市场完全有效的情况下，任何一个策略都不能获得超额收益，也就是不会超过passive 被动投资的gross profit。
因此这里用fundamental analysis，他的gross profit也不会超过0.5%+15.5%=16%
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老师您好 不好意思 我刚才没有表述清楚 您讲的我听明白了 但是协会也有一道这个类型的题目 协会给出的答案并不是将passive的fee+net return而是将passive的return和fundamental的fee相加了 以上所述我在图片中标记了 麻烦老师帮我看看捏！
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同学你好，
这两道题目都是模考题，做法确实不一样，书上没有说明对于超过是以net return还是以gross return为准。
按照答案的表述fundamental analysis的net return 超过passive strategy的net return才算违反。
所以应该是用passive的net return+fundamental analysis的fee。所以百题这里应该也是15.5+1=16.5，不超过16.5%才是可以的。答案不变。
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老师您好 谢谢耐心解答 最后一个问题 请问如果在正式考试中遇到这样的题目 就还是按照fundamental or technical analysis不能超过passive的解法 相加减对应的fee 这样来解题对咩？
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同学你好，
是的哦，你的理解正确。
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好滴捏！老师！谢谢啦！
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不客气，祝你考试通过哦！加油
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