必同学2020-11-30 20:56:40
必同学105。为什么 当是price risk 占主导的时候 会expose higher interest rate risk？
回答（1）
Danyi2020-12-01 13:47:08
Danyi同学你好，
当 Duration Gap 为正值时，麦考利久期更大，麦考利久期是一个持有期的概念，表示我们手里持有的就是债券，此时会担心利率上升风险（exposed to the risk of higher interest rates），因为利率上升债券价格下降。价格下降就是有 price risk。
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