Kristen2020-11-30 12:32:00
Kristen老师33 和34 这两道题的思路是什么呀。 当多个组合的方差公式不是只能用在等权重等个体资产方差 ，等协方差 时候才能用吗，题里只说了等权重啊
回答（1）
Evian, CFA2020-11-30 19:43:21
Evian, CFA同学你好，
33
已知所有方差相同，协方差相同，权重相同的情况下，n趋近于无穷大，那么第一项很小，第二项占据了整个公式大部分。
34
market decline表示市场的下行，此时投资组合中的资产间，相关性增加，相关系数上升，那么在各个资产权重不变的情况下，投资组合的标准差也会上升。
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