王同学2020-11-30 10:27:28
王同学PORTFOLIO MAGEMENT里面。CML=rf＋(rm-rf)/市场标准差*portolio 标准差。 但是BETA=市场与POTFOLIO的方差除以市场方差。这两个BETA算法难道不一样吗》
回答（1）
Evian, CFA2020-11-30 14:42:30
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
不一样
CML所在的图，横轴是标准差，衡量的是总风险
而Beta是衡量系统性风险的指标
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