你还未登录〜

天堂之歌

听歌而来，送我踏青云〜

您现在的坐在位置：首页>智汇问答>CFA一级

12020-11-28 21:40:23

volatility不应该管派u和派d的probability么 至于上涨下跌的差不应该由行权价格monyness来定么谢谢

回答（1）

Evian, CFA2020-11-30 20:10:26

└(^o^)┘你好同学，

波动率体现在标的资产的价格上，例如S1+和S1-的差值变小了，说明波动小了。
你说的概率可以决定的是对于未来的S1的预测，或者对于期权的定价。

为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~

  • 评论（0）
  • 追问（0）
 评论

精品推荐

评论

0/1000

追答

0/1000

+上传图片

    400-700-9596
    （每日9:00-21:00免长途费 ）

    ©2025金程网校保留所有权利

    X

    注册金程网校

    验证码

    同意金程的《用户协议》
    直接登录：

    已有账号登录