张同学2020-11-26 23:26:29
张同学derivative 7：老师，这道题怎么理解呢，答案中的公式看着好复杂
回答（1）
Evian, CFA2020-11-27 15:32:46
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
首先看从ABC三个选项中排除Call option，因为题目描述的执行价格减去标的资产，这个大方向可以判断是put option
然后看“present value of the exercise price”指的是执行价格折现现值，是欧式期权需要折现，而美式put option因为可以立刻行权所以不涉及折现的问题，于是可以选出A。
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