丁同学2020-11-26 19:27:51
丁同学老师 其实没搞懂组合的yield curve 移动和风险有啥联系吗
回答（1）
Danyi2020-11-27 13:33:39
Danyi同学你好
这道题的意思是说为什么用portfolio duration无法体现真实收益率曲线风险？
这是因为portfolio duration他是假设了yield curve他是平行移动的。也就是说不同期限的收益率上升或下降的幅度是相同的，比如短期中期长期都上升5%。但实际收益率曲线真实的情况不可能是相同的幅度，也就是比如短期上升5%，长期上升了10%，这就叫做非平行移动。
平行移动就是这个portfolio duration的一个假设assumption
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