张同学2020-11-26 13:16:17
张同学derivative 3：老师，这道题帮忙解释下，谢谢，结合put-call parity没看懂
回答（1）
Evian, CFA2020-11-26 19:48:52
Evian, CFA同学你好，
在买卖权平价公式中，A fiduciary call=long position in a call + long a risk-free bond，到期后如果是in the money的情况下，其产生的回报等于资产的市场价值，C+K=P+S，其中C+K是fiduciary call，等于P+S，in the money的话P为0，所有等号右边只有S，标的资产价格。
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