栾同学2020-11-26 11:06:50
栾同学老师 这里涨多跌少 我知道因为利率变化不含权长的大于含权，那么如果是下跌的情况呢？call and put 谁分别下跌的更多呢
回答（1）
Danyi2020-11-26 20:56:31
Danyi同学你好，
利率下跌，债券价格升高，callable bond有可能提前行权，effective duration变小。而对于putable bond来说没有影响
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