Ivy2020-11-25 20:47:11
Ivy请问老师 对于投资组合来说，是不是correlation=-1，分散效果最好？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-26 10:01:57
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
嗯嗯，你说的对。
根据公式可以看出，当其他变量不变的情况下（投资产品的标准差和权重），投资产品之间的相关性（相关系数）的减小将会使得投资组合的标准差变小。
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片