乐同学2020-11-25 20:26:01
乐同学本题中，对BC选项有疑问 B 选项描述time to expiration 对期权价格的影响中的特例不是说European put不是正向相关，这个选项是因为这个错的吗？（视频中说的是不符合moneyness的描述） C 选项对于short call option, 如果资产价格低于行权价格不应该行权拿premium吗？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-26 19:21:02
Evian, CFA同学你好，
B
Moneyness describes the relationship between the price of the underlying and an option’s exercise price.
无关时间
C
不是，权利的卖方收premium，行权与否取决于权利买方。
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抛开not related to moneyness, B选项这句话为什么是对的？（视频里说是对的，但我觉得是错的，我的理解写在上面了）
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嗯嗯，明白你的意思，你考虑的非常全面。如果考虑这么全面的情况下，B是不对的。
在不考虑欧式看跌期权深度价内in the money的情况下，可以表述为T-t越小，期权价格越小，B是对着的。
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