胡同学2020-11-25 15:51:08
胡同学老师， 附件中两道固收的题目，不太理解，请教一下。 92题，我记得benchmark curve对应effective duration, yield curve对应A.Modified duration, 这里怎么就判断出来是non-parallel shifting, 进而选择key rate duration呢? 94题，题干中出现的curve convexity and yield convexity是哪里的知识点啊?我好像完全没有印象啊。 谢谢。
回答（1）
Danyi2020-11-25 17:19:55
Danyi同学你好，
92. 这里说的at a specified maturity segment的意思就是非平行移动。非平行移动只有key rate duration可以衡量
94.这道题考的是yield convexity和curve convexity的区别，考的仅仅是原版书上的一句话见下图，考的比较偏，不在考纲中。可以选择记一下
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