孙同学2020-11-24 22:22:54
孙同学这道题第二个组合的标准差为啥不考虑相关系数啊？而是直接根据矩阵求解？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-25 10:54:36
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
在105-238页上的题目，协方差表格中的数据是A和B的方差和协方差，于是可以求出各自A和B的标准差和他俩的相关系数。
在求解投资组合的过程中，原本2xwAxwBxσAxσBxρ(A,B)，其中的“σAxσBxρ(A,B)”可以等价于“Cov(A,B)”，并不是没有考虑哦~
为乘风破浪的自己【点赞】让我们知晓您对答疑服务的支持~
- 评论（0）
- 追问（0）
评论
0/1000
追答
0/1000
+上传图片