feelgoodasurkiss2020-11-24 20:59:56
feelgoodasurkiss老师您好 请帮忙看一下我对这道题目理解的是否准确： 当利率上升时 Price下降 但由于Putable More Convexity 所以导致价格跌不下去 那么从Effective Duration角度来看 价格变动的敏感程度相较于不含权的债券来说更低[因为不含权债券并没有more convexity 所以不含权债券价格变动更大]
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Danyi2020-11-25 10:45:50
Danyi同学你好
对的，你理解的正确
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好滴捏！谢谢老师！
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不客气哦~
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