张同学2020-11-24 19:56:49
张同学fixed income 23：老师，这道题帮忙解答下，看答案看不懂，谢谢
回答（1）
Danyi2020-11-25 10:50:13
Danyi同学你好，
题目让求得是duration gap，duration gap=Macaulay duration-investment horizon
Macaulay duration=Modified duration*(1+r)=12.480 × 1.08=13.478
investment horizon题干中说了是eight years
所以duration gap=Macaulay duration-investment horizon=13.478 - 8 = 5.478
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