大同学2020-11-23 16:35:54
大同学请详细解释一下，这3个futures returns，谢谢！
回答（1）
Vicky2020-11-23 18:21:54
Vicky同学你好，
大宗商品的价格有三个来源：
抵押品收益（collateral yield）：投机者或套期保值者在远期或期货交易中如果用国债作抵押，那么国债收益率即为抵押品收益率。
价格收益（price return）：在大宗商品投资活动中，单边多头方（long-only）由于大宗商品即期价格的变动而得到收益，该收益可正可负，取决于大宗商品即期价格的变动方向。
滚动收益（roll yield）：如果投资者或套期保值者进入的远期或期货合约到期，而他们仍然想维持该头寸，则会签订一份新的大宗商品衍生品合约，由于重新签订合约而得到的收益（或损失）称为滚动收益。
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