吴同学2020-11-22 15:49:48
吴同学请问53题，老师说correlation=-1的时候 组合标准差=0，是不是意思如果把correlation=-1代入组合方差公式后，整个公式就会得到0？
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Evian, CFA2020-11-23 16:55:22
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
嗯嗯，你说的都对。因为相关系数为-1的情况下，投资组合的标准差计算公式为"完全平方差公式”，化简之后
σp=w1σ1+w2σ2
此时可以通过调整w1和w2使得σp为0
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σp=w1σ1+w2σ2
此时可以通过调整w1和w2使得σp为0，请问怎么调整呢？w1和w2不可能同时是0呀？
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标准差是非负数
权重w无限制，+w表示long买入，-w表示short卖出
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