王同学2020-11-22 08:07:12
王同学进阶第五题。 MAX RISK-ADUSTED RETURN 的意思是找风险最小或者RETURN 最大的。 做组合最大程度的分散了system RISK. 所以只剩了UNSTSTEM risk。 C 高风险 不是应该伴随高收益吗。那也不是题目中的风险最小 收益最大呀？
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Evian, CFA2020-11-23 14:09:55
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
经过风险调整的收益指的是CAPM公式中的E(Rp)=Rf+Beta x (Rm-Rf)，是对系统性风险得到的补偿回报。
你的观点不对，做组合是分散的是非系统风险，剩余系统性风险。
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C 高风险 不是应该伴随高收益吗。那也不是题目中的风险最小 收益最大呀？
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题目问的是竟可能少投资，经过风险调整的收益体现的是对系统性风险的收益补偿，不涉及非系统风险的补偿，所以要少投资非系统风险资产，多投资系统性风险资产。
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