王同学2020-11-20 21:49:58
王同学想问下马科维茨理论下 RISK AVERSIon 认为risk和return 什么关系。 1.不论risk free还是risk aversion risk seeking,risk与return都是正相关 。对吗？ 2.A 越大，说明越陡峭，说明risk rolerance 越小，风险越小，return越小 对吗？从这个角度说A与risk return 是反向关系。
回答（1）
Evian, CFA2020-11-21 10:01:32
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
1.不论risk free还是risk aversion risk seeking,risk与return都是正相关 。对吗？
不是，没有一定是正相关的结论，如附图，正相关，无关，负相关都有可能。
2.A 越大，说明越陡峭，说明risk tolerance 越小，风险越小，return越小 对吗？从这个角度说A与risk return 是反向关系。
根据公式A越大，IC是越陡峭，风险承受能力越低。后边的分析，你需要只研究两个变量的关系，依据公式判断，不能公式中的所有变量都变。
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