杨同学2018-04-02 19:26:18
杨同学老师 请问这个29题 的A选项 能具体说一下吗 课程里面没讲到过 而且BC选项用put call parity就可以推出 但是A选项不知道是啥东西
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Vito Chen2018-04-09 18:13:14
Vito Chen同学，你好。这道题目问的是有关option的影响因素。关于选项A，可以这么考虑，对于long put一方，在没有到期权到期日的时候，标的资产是在long put这一方的手里的，因为将来他有一个权利以行权价卖出。所以如果carrying cost增加，也就是在持有这个标的资产的过程中增加了成本，那么对于这个put option的价值就没有这么多吸引力了，所以put option价值就会下跌。另外，金融产品作为标的资产的话，是没有carrying cost的。
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金程教育Alfred2018-04-03 10:03:04
金程教育Alfred同学你好，这个可以结合forward的定价方法来理解，我们说对于forward price是要charge成本，抵减收益，所以如果有cost，那么underlying price会增加。所以对于call的价值是增加，put 的价值是减少
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对于put价值减少 那怎么题目里面是增加的呢 还有 这个定价我知道 我是问 为什么成本的增加对于put option的price是增加
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能不瞎回答吗
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请老师看着题具体回答
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29题选C啊
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可以请其他助教老师来回答我的问题吗 我觉得老师没有回答到我问的
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