大同学2020-11-20 17:07:18
大同学欧式期权深度in the money，越到期咋价值越大？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-20 21:04:36
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
正常的是T-t越短，距离到期点越近，option value越低，positive correlated。我们课上讲过的
但是这里有个例外，是美式看跌，当S接近0，option value=IV+TV，IV=Max[0, X-S]，X-S接近X，IV接近最大，接下来的时间S上涨的可能性非常大，那么T-t越长，S越可能上涨，IV越可能下跌，所以是negative correlated
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