闫同学2020-11-20 13:08:45
闫同学相关系数等于-1时组合的variance不是最低吗？这里应该怎么理解呢
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Evian, CFA2020-11-20 18:27:12
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
第一行是正常公式，当相关系数最大为1，此时公式可以化简，组合标准差最大（只有相关系数的改变，引起的组合标准差的改变，其他项目不变的情况下）
当相关系数减小的过程中，组合的标准差也会减小
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-1解开不是组合的var=w1VAR1-w2var2吗？
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当相关系数ρ=-1时
σp=w1σ1-w2σ2
σp^2=(w1σ1-w2σ2)^2
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是啊，这样风险不是更小了？
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对呀，当相关系数为-1时，此时分散化效果对投资组合的风险减小的作用最大。
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