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王同学2020-11-19 11:58:20

数量31题。可以这样说嘛？当RF=0时，CV与SHARP RATIO互为倒数。

回答（1）

Evian, CFA2020-11-19 19:09:09

└(^o^)┘你好同学，    

两个没有可比性。CFA原版书没有相关的描述。
CV中的标准差，可以是样本也可以是总体，总之是研究数据的标准差
Sharpe ratio中的标准差表示的是总风险

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