金程教育Alfred2018-04-02 15:31:47

同学你好，strike price就是执行价格，比如签了一个三个月后买股票的call option，我们知道当三个月后股票的市场价格如果大于执行价格，那我就赚钱。因此当执行价格越高，我就越难赚钱，所以对call option是负面影响。
risk free rate的话，我们可以从put call parity的公式来看，也就是P+S=C+X/(1+Rf)T，所以C=P+S-X/(1+Rf)T，当Rf越大，C就越大，P越小。
payment和carrying cost可以合起来看，我们说标的资产的价值应该是charge成本，抵减收益，因此payment越大，call option越小，而cost越大，call option也越大。对于put option是正好相反。
欧式期权是只有到期日可以行权，而美式期权是一直都能行权