Anjie2020-11-17 18:45:53
Anjie题中描述 组合的 标准差 为 每一股票标准差相加的平方再开平方，是不是可以理解为（a＋b）的平方，而此时2ab为2W1W2ρ1ρ2，我们的解题直接给出 ρ1ρ2＝COV12, 这样相关系数为1. 这个相关系数又是如何确定的
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Evian, CFA2020-11-18 10:30:43
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
如果只有两只股票做组合，那么求组合标准差的时候，当相关系数为1时，可以看成完全平方和公式，当相关系数为-1时，可以看成完全平方差公式。
注意一下，Covarianc简写为Cov，公式为Cov(x,y)=σx σy ρxy，只有一个相关系数参与计算。
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