大同学2020-11-17 15:28:48
大同学Limitations: the measure of portfolio duration implicitly assumes a parallel shift in the yield curve. 为什么组合久期能隐含平行移动？没有理解，谢谢！
回答（1）
Danyi2020-11-17 17:14:57
Danyi同学你好，
我们学到的久期（除了Key rate duration）都是假设收益率是平行移动的。只有Key rate duration,它是假设收益率是非平行移动的。
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