Oliverbug2020-11-15 23:34:28
Oliverbug老师，大宗商品的return不是有3个来源吗？ spot price return collateral yield roll yield 0. 首先问一下啊！ 大宗商品的总收益，是这三个简单相加吗？ 题目问，FP>SP的时候，大宗商品的return来自哪个？是这样吗？ 1. FP>SP，肯定和margin产生的convenience yield无关。但是为什么和spot price return也无关？ spot price return如何影响大宗商品的return呢？ 2. 如果是升水的话，来自于roll yield 的return是负的，对吧？
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Vicky2020-11-16 14:37:09
Vicky同学你好，
首先问一下啊！ 大宗商品的总收益，是这三个简单相加吗？
是的，可以这么理解。这里不会考察计算的哦。
1.题目问的是由于contango产生的收益，spot price return就是现货价格变动带来的收益和期货价格无关。
2.有个前提是对于long的一方来说，是正确的。
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