Oliverbug2020-11-15 22:29:18
Oliverbugroll yield是滚动收益率也就是说，合约到期，投资者想继续持有该头寸获得的收益或损失。 那么对于long一方来说，合约到期，我需要换合约，卖出旧合约获得SP，买入新合约获得-FP。sp-FP由于backwardation，SP大于Fp,因此roll yield为正。 contango同理为负 老师，这里，“合约到期，我需要换合约，卖出旧合约获得SP，买入新合约获得-FP。” 卖的时候，我是以卖的时点的现价卖；那买的时候，是以什么价格买，是以远期价格买对吧？SP在卖的时候是确定的，但这个FP是要等过1月以后才知道是升水还是贴水，对吧？
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Vicky2020-11-16 13:49:25
Vicky同学你好，
买的时候是以远期合约的期货价格买入，期货合约的价格也是一直都有的，不是一年只有一个合约的。
比如你卖出三月的合约，买入4月的合约。就按照当时的现货价格卖出，期货价格买入即可。
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