杨同学2020-11-15 22:13:17
杨同学B C怎么错了
回答（1）
Evian, CFA2020-11-16 17:26:27
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
B 中对于情景分析的描述有问题，模特卡洛模拟可以用不情景分析。
C 最后的不可获得的描述有问题，当对研究对象的分布未知的情况下，依旧可以使用模特卡洛模拟。
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B里面这个restrictive form怎么翻译，是不是蒙特卡洛模拟和情景分析就没啥关系。C您和视频里完全说的是反的，视频里说蒙特卡洛模拟必须是概率已知情况下才能使用，因为要自己先模拟出一个分布
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1. B 模特卡洛模拟是一种“受限制的”情景分析方式，基于的是回测数据。
2. 模特卡罗模拟和情景分析可以有关系，虽然老师讲的是情景分析适用于离散型的数据，但每一个情况下不同的数据生成可以用到模特卡洛模拟，举一个假设的例子，当经济好的时候利率t分布，经济中等和经济差的时候利率服从正态分布，在不同的情景下，我们可以用到模特卡洛模拟产生不同的利率，基于利率在进行情景分析(债券价格等其他环节)。具体的细节在二级权益，二级组合中会更细致的接触。
3.你说的对，需要假设一个分布，模特卡洛模拟才可以进行。我之前的表述对于C，当我们不能确定研究对象的分布时，我们可以（大胆）假定一个分布。不过涉及准确性的问题，当我们不知道用模特卡洛模拟研究的分布是什么的情况下，假设一个分布，这样不是很准确；当我们知道研究的对象所服从的分布时，此时使得模特卡洛模拟生成数据的分布，就是已知的分布，此时更为准确。
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