李同学2020-11-15 18:18:38
李同学接上一个问题，根据spot rate求forward rate。 g应该是即期利率才对啊 因为（1+S4）^4=（1+0y1y)(1+1y1y)(1+2y1y)(1+3y1y) 但老师画的g只是在0-1这个区间内，不是s4啊。 不知道我说清楚了没有。 简单就是想问：g和后面的8%，10%等这些利率，分别是即期利率 还是远期利率。
回答（1）
Evian, CFA2020-11-16 10:48:57
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
例如10%对应的是2-3时间段的利率；-5%对应的是3-4时间段的利率，只有3%是即期利率，剩余都是远期利率。
CFA考试各科知识点不交叉考查，可以思考简单一些。
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