林同学2020-11-14 21:04:45
林同学第一个图片的B选项是什么意思？ 第二个图片为什么不能选择C选项 optimal risky portofio? 第三个图片听不懂，为什么跟系统性风险有关
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Evian, CFA2020-11-16 13:52:02
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
intercept的意思是（数学）截距项
B的意思是最小的截距值
对于风险厌恶程度高的投资者，在投资时更可能偏向于无风险资产投资。
function指的是公式，例如在CAPM模型中，如果Y是一类资产的收益率，那么公式左边是Y，右边是Rf+Beta（Rm-Rf），Beta表示单个资产对于大盘的敏感程度，也就是系统性风险会得到补偿，而非系统性风险可以被投资组合分散掉。
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第一个图片，B项是不是无论哪种风险爱好程度都是当标准差等于0时，最小截距都等于U？
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嗯嗯，是的，因为U=E(R)-1/2 x A x σ^2，可以变化为E(R)=U+1/2 x A x σ^2，U相当于截距项。
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