12020-11-14 15:54:31
1V long =St-FP/（1+rf）T-t 次方 是针对于long call 的吧 如果long put 应该反过来啊 St小才赚钱 同理带入这个式子就是负的了啊 为什么将这俩公式不作区分呢？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-16 16:21:14
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
你这个公式适用于Forward，不适用option，option要用附图上的。
远期合约定价，定的是执行价格FP；估值，估的是合约本身的价值。
option定价和估值都是合约本身的价值。
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