大同学2020-11-14 11:04:52
大同学libor，是add on rate=(FV-PV)/PV，我不理解libor和add on rate有什么关系？
回答（1）
Evian, CFA2020-11-16 15:01:11
Evian, CFA└(^o^)┘你好同学，
Libor是Add on yield的一种。
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我知道Libor是Add on yield的一种，但我理解libor是几大银行报价得出，与add on yield有什么关系？libor的FV和libor的PV，是什么？
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好的，明白
将公式变形：
1+days/year x AOR = FV/PV=1+HPR
1+days/year x Libor = 1+HPR
假设有一个3x9的FRA，标的资产是Libor（年化报价利率），在t=3~t=9时刻是借款期
t=3时刻如果借1元，就是PV
t=9时刻，需要偿还1元+Libor x 6/12=FV
此时 1+days/year x Libor = 1+HPR=FV/PV=1+Libor x 6/12
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