李同学2018-03-30 17:55:59
李同学老师您好，请问原版书习题196页的第34题为什么选A？那个列表是怎么样看出两个asset的相关程度的？asset 1和asset 2 为什么就没有asset 2和asset 3更perfectly negatively correlated呢？
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金程教育顾老师2018-03-30 18:08:21
金程教育顾老师学员你好，两两组合有三种组合，1和2，2和3，1和3，1和2组合三个outcome分别是(12,3,3)，2和3组合三个outcome分别是(6,6,6)，1和3组合outcome分别是(6,3,9)，risk reduction效果最差的，就是组合方差最大的，(12,3,3)的方差是(12-6)^2+(3-6)^2+(3-6)^2=54，(6,3,9)的方差是(6-6)^2+(3-6)^2+(9-6)^2=18，所以outcome为(12,3,3)的组合的risk reduction的效果最差
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那为什么asset 2和asset 3比asset 1和asset 2 更perfectly negatively correlate呢？32题为什么选C不选A呢？谢谢
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学员你好，完全负相关指的是一个资产上升，另一个资产收益下降，反之亦然，通过观察就可以看出1和3满足这个条件。perfectly negatively correlated指的是相关系数为-1的情况，没有更perfectly negatively correlated的说法，请仔细审题。
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