梁同学2020-11-12 16:43:30
梁同学根据公司评级如果notching降低了bond的评级，为什么会影响投资者的loss severity？notching是针对所有这个公司的bond，那么就不会影响loss severity啊？ 我认为如果影响的话Probability of default应该好loss severity一起影响，为什么Probability of default不影响
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Danyi2020-11-12 17:01:20
Danyi同学你好，
Notching 是指评级机构对发行人债务给予不同信用评级的做法。评级机构在考虑次级因素：如违约情况下的索赔优先级（B）和潜在损失严重性(C）时，相对于发行人评级上调或下调评级的过程。
这道题就是原版书原话概念题，见下图。
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书上这里没有提到default probability啊，就是default probability不是考虑因素，但severity是啊，这里问最不能quantify的是什么，为什么选severity？
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同学你好，
这道题目选的是A，不是C
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